JP모건, 대규모 파생상품 손실에 로비의혹까지

[뉴스토마토 박진아기자] 미국 최대 투자은행(IB)인 JP모건체이스가 최근 20억달러(약 2조3000억원)에 달하는 막대한 투자 손실에 이어 은행의 파생상품 투자를 제한하는 볼커룰을 완화하려고 미국 감독 당국을 상대로 로비한 것으로 드러나 논란이 커지고 있다.

 

12일(현지시간) 주요 외신에 따르면, JP모건의 로비를 계기로 관련 규제를 강화해야 한다는 주장도 제기되고 있는 것으로 나타났다.

 

볼커룰은 은행이 차입금이나 보유자산으로 주식, 채권, 파생상품 등에 투자하는 행위를 제한하는 감독 강화 방안으로, 오는 7월 시행되려다 2년 뒤로 유예됐다.

 

뉴욕타임스(NYT)는 12일(현지시간) JP모건이 의회에서 볼커룰이 만들어진 이후 수개월 동안 워싱턴을 방문해 금융 당국 등을 상대로 은행의 투자에 대한 규제를 완화하려고 로비했다고 보도했다.

 

NYT 보도에 따르면, JP모건은 지난해 10월 볼커룰에 대한 공식 안이 발표된 이후에도 다른 은행과 규제를 피하기 위한 총력전을 펼쳤고 JP모건 임원들은 지난 2월 초 연방준비제도 관계자들을 만나 투자금지 조항에 대한 해석이 완화되지 않으면 헤지(위험 회피)를 위한 은행투자가 어려워진다고 경고했다.

 

이에 당국은 은행의 포트폴리오 헤징(portfolio hedging)을 허용했다. 포트폴리오 헤징은 은행이 전체 포트폴리오에 대한 위험을 상쇄하기 위한 헤징을 할 수 있도록 허용한 부문을 말하며 볼커룰의 허점으로 지적돼 왔다.

 

하지만 미국의 금융위기에도 손실을 피해간 JP모건마저 이러한 허점으로 인해 20억달러의 손실을 내면서, 볼커룰의 허점을 보완해야 한다는 목소리가 커지고 있다.

 

칼 레빈 민주당 상원의원은 JP모건의 로비가 "볼커룰에 대형 트럭이 뚫고 지나갈 수 있을 만큼 큰 구멍을 만들었다"며 "(포트폴리오 헤징은) 거의 어떤 것도 할 수 있는 면허"라고 지적했다.

 

실제로 제이미 다이먼 JP모건 최고경영자(CEO)도 20억달러 손실을 낸 "(파생상품과 헤징 투자의 혼합물인) 합성 신용 포트폴리오가 JP모건의 전체 신용투자를 헤지하기 위한 전략"이라며 "볼커가 허용하는" 범위 내에서 이뤄졌다고 인정했다.

 

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