[뉴스토마토 원수경기자] 국내은행들이 외환결제관련 리스크를 관리하기 위한 내부관리체제를 구축하게 된다.
금융감독원은 17일 이같은 내용의 '외환결제관련리스크 관리 모범규준'을 제정해 오는 10월부터 시행할 예정이라고 밝혔다.
이번 모범규준은 바젤은행위원회(BCBS)가 외환결제의 안전성을 강화하기 위해 지난 2월 발표한 '외환결제관련리스크 관리 감독지침' 개정안을 바탕으로 마련됐다.
금감원 관계자는 "오는 2015년 바젤위원회에서 회원국들에 대해 강화된 규정에 대한 모니터링을 실시할 예정"이라며 "그 전에 미리 모범규준을 만들어 대응하기 위한 것"이라고 설명했다.
모범규준에 따라 은행들은 외환결제관련 리스크를 적절히 인식, 측정, 모니터링 및 통제할 수 있는 관리체제를 구축·운영해야한다. 은행 이사회는 외환결제리스크 관리에 대한 최종 책임을 지며 관리체제를 승인하고 경영진의 리스크관리 활동을 감시할 의무를 지게 된다.
또 외환동시결제(PvP)시스템을 최대한 활용토록 했다. 현재도 외환결제시 PvP시스템을 적극 활용토록 지도하고 있으나 은행들은 일부 거래에 대해서만 PvP시스템을 적용해왔다.
금감원 관계자는 "PvP시스템을 통해서 은행의 원금리스크를 원천적으로 제거할 수 있다"며 "PvP시스템 활용을 확대할 것"이라고 말했다.
PvP시스템을 이용하지 않는 거래에 대해서는 거래상대방별 한도를 설정하고 한도 준수 여부에 대한 모니터링을 실시할 예정이다.
지속적으로 외환거래가 있는 금융기관에 대해서는 내부 기준에 따라 담보계약 체결을 의무화하도록 했다.
외환결제리스크 관련 스트레스트 테스트를 할 때에도 거래상대방의 외환결제 실패시 발생할 수 있는 유동성 부족에 대한 내용도 반영토록 했다. 금감원은 현재에도 월별로 외환결제리스크 스트레스 테스트를 시행중이나 거래 상대방의 유동성에 대한 항목은 평가대상에 없었다.
이 밖에도 은행이 리스크 노출규모 대비 적정 내부자본 산출시 외환결제관련 리스크를 포함하도록 했고 외환결제리스크 중에서는 최소한 원금리스크와 대체비용리스크를 포함토록 했다.
금감원 관계자는 이번 모범규준 제정을 통해 "글로벌 금융위기와 같은 유사시 외환거래상대방의 파산에 따른 외환결제실패에 대비할 수 있을 것"이라며 "국내외 금융시장의 시스템 리스크를 축소할 수 있을 것"으로 전망했다.
금감원은 하반기중으로 내부관리기준, 전산시시템 마련 등 국내은행의 준비상황을 점검해 오는 10월1일부터 모범규준을 시행할 예정이다.
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